Test de Estrés

Los test de estrés son unas pruebas que se realizan regularmente a los principales bancos europeos –los llamados sistémicos- para concer cómo de robusta es su solvencia. Estas pruebas se llevan a cabo por los reguladores de cada país, en nuestro caso el Banco de España (BdE), aunque se cuenta con la colaboración del Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea. Los datos los publica sistemáticamente la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Estas pruebas, en las que se simula sobre el papel cómo quedarían los bancos bajo un escenario de estrés macroeconómico, se pusieron en marcha por primera vez en Europa en 2010. Los primeros en llevar a cabo pruebas de este tipo fueron los Estados Unidos con sus bancos, justo después de la crisis financiera originada por las Subprime.

Con estas pruebas se intenta hacer un ejercicio de transparencia a los grandes bancos europeos, en este caso, para evitar situaciones como las vividas a partir de 2008, cuando muchas entidades financieras tuvieron que ser intervenidas por los estados para evitar su quiebra.

Lo que quieren medir fundamentalmente estos test de estrés es la solvencia de la banca medida por el conocido como ratio TIER1. Los test miden el dinero que tiene el banco en capital, más reservas, los beneficios no distribuidos o participaciones preferentes perpeturas para hacer frente a los activos de riesgo. Esto es medir sus recursos propios frente a la cantidad de dinero que tiene comprometido en algunos tipos diferentes de inversiones. Y esto se hace estresando, es decir, estimando qué podía ocurrir con ese dinero –esas reservas- y ese capital si se produce una contracción económica de diferente magnitud.

En España en 2010 se sometieron a los test de estrés ocho bancos y 19 cajas. La última ocasión, en julio de 2016 y tras la profunda reestructuración del sector se sometieron a estos test de estrésseis bancos. Todos ellos aprobaron. En Europa solo suspendió Monte Dei Paschi di Sienna, que finalmente fue rescatado.

desplome de los bancos menos solventes

La EBA firma el epitafio bursátil de los bancos suspensos en los test de estrés

Seguro que los dirigentes de los bancos que suspendieron los test de estrés europeos están maldiciendo las palabras arrojadas hoy por el dirigente de la EBA, Andrea Enria. Sus palabras hunden hoy a los bancos italianos y griegos en el EuroStoxx Banks.

el experto opina

Bancos tras el test de estrés

Tras haber conocido el resultado de los test de estrés realizados a las entidades financieras, se observa como gran parte de las mismas han realizado su trabajo de forma correcta y han conseguido aprobar dicho examen y, en algunas ocasiones, con muy buena nota.

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