Riesgo de Mercado: Medición, Control y Gestión en Madrid

Escuela de Finanzas Aplicadas
Riesgo de Mercado: Medición, Control y Gestión
22 de Febrero - Madrid - 1395 € €

Fecha Inicio:

22 de Febrero (00:00) al 25 de Septiembre (19:10)

Lugar :

Madrid
Calle Españoleto, 19. 28010 Madrid

Duración :

16 horas, 22 de febrero: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. y 23 de febrero: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

Precio :

1395 € €

1275 € Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción

Dirigido a :

Profesionales senior de las entidades financieras de los departamentos de dirección y planificación financiera, de tesorería y mercado de capitales, de control de riesgos, de control interno, de auditoría interna y de recursos propios, gestores de carteras, analistas de riesgo, profesionales de los organismos reguladores de los departamentos de riesgos e inspección, consultores, auditores externos y, en suma, todo aquel profesional que, directa o indirectamente, esté vinculado a los procesos de reporte, medición, control y gestión de riesgos, en las diferentes áreas de negocio de una entidad.

Prepara para :

-Identificación de los riesgos financieros -Tratamiento específico del riesgo de mercado -Conocimiento de las metodologías e estimación de Value-at-Risk (VaR), desde las básicas hasta las desarrollos más recientes (matriz de varianzas-covarianzas, simulación histórica, Monte-Carlo...) -Realizar ejercicios prácticos de cálculo de VaR para distintas tipologías de carteras -Conocer los procesos de implantación de los modelos, su validación, el backtesting, las técnicas de análisis de escenario y stress-testing. -Conocer el entorno regulador y la práctica de los supervisores

Ponentes :

Daniel Manzano (Director) Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Vicente Cabañas Inspector de Entidades de Crédito Dirección General de Supervisión Banco de España Silvia Izquierdo Consultora de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Pilar Barrios Consultora de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Angel Moreno Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Victoria Santillana Consultora de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Descripción :

 

Riesgo de Mercado y VaR
Aproximación conceptual
Riesgo de mercado y medidas de riesgo
Alternativas metodológicas
Estimación de VaR por simulación histórica
Estimación de VaR paramétricos: matriz de varianzas y covarianzas
Aplicación práctica de cálculo de VaR
Riskmetrics: descomposición y mapping de flujos
Vector de sensibilidades: utilización del vector delta
Simulación histórica
Simulación Montecarlo
Back-testing y Stress-testing
Cálculo de VaR en instrumentos opcionales y simulación de MonteCarlo
Características diferenciales de los riesgos en carteras de opciones
Aproximación delta
Aproximación delta-gamma
Técnicas de simulación: simulación histórica y simulación de Montecarlo
Entorno normativo del riesgo de mercado
Consideraciones generales
Modelo normalizado para el cálculo de exigencias de RRPP
El empleo de modelos internos de cálculo de VaR y modificaciones previstas
Otras utilidades del VaR
El riesgo de mercado desde la perspectiva del supervisor

Archivos :

W Riesgo de MercadoFebr2010.pdf

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