Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo en Entidades Financieras en Madrid

Escuela de Finanzas Aplicadas
Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo en Entidades Financieras
1 de Marzo - Madrid - 4500 €

Fecha Inicio:

1 de Marzo (00:00) al 21 de Septiembre (16:18)

Lugar :

Madrid
C/ Españoleto, 19. 28010 Madrid

Duración :

128 horas, Los lunes: de 16:00 a 20:00 h. y los martes: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

Precio :

4500 €

Dirigido a :

El programa está enfocado a aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera profesional en el área de la gestión y el control de riesgos, tanto en entidades de crédito como en gestoras de fondos de inversión o en compañías de seguros. También está dirigido a profesionales que trabajen en el ámbito de regulación de entidades financieras. Para el correcto seguimiento del curso es necesario tener cierta competencia en el manejo de Excel.

Prepara para :

Al terminar la formación, el alumno estará en condiciones de integrarse directamente a equipos de trabajo dedicados a: Medición y control de riesgo de mercado, de crédito, de contrapartida, operacional, etc. Desarrollo de modelos de scoring y rating. Validación y mantenimiento de modelos de riesgos. Modelización de capital económico, solvencia. Implementación de las normativas de Basilea II y Solvencia II.

Ponentes :

Pilar Barrios (Codirectora) Consultora del Área Cuantitativa de Tecnología, Información y Finanzas (Afi) MFC por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi). Doctora en CC. Matemáticas por la Universidad Carlos III de Madrid. Paul MacManus (Codirector) Consultor del Área Cuantitativa de Tecnología, Información y Finanzas (Afi) Ph.D. en Matemáticas por Yale University. Juan Cebrián Director de Gestión Estratégica del Riesgo de “La Caixa”. Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi) Silvia Izquierdo Consultora del Área Cuantitativa de Tecnología, Información y Finanzas (Afi) MFC por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi). Pablo Fernández Profesor del Departamento de Matemáticas de la UAM. Doctor en CC. Matemáticas por la UAM José Luis Fernández Socio de Finanzas Cuantitativas de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Catedrático de Análisis Matemático de la UAM. Ph.D. en Matemáticas por Washington University. Santiago Fernández de Lis Socio y Director del Área de Internacional de Analista Financieros Internacionales (Afi) Daniel Manzano Socio Consejero Delegado de Tecnología, Información y Finanzas (Afi) Doctor en CC. Económicas por la UAM Enrique Martín Barragán Socio del Área de Banca de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Diplomado en Negocio Bancario Internacional (ESCA) Enrique Sánchez del Villar Secretario General Técnico de Ahorro Corporación Steves Snipes Socio fundador Bluecap Management Consulting Joan Vidal Departamento de Riesgos de “La Caixa”

Descripción :

 

Módulo 1.  El marco de gestión de riesgos
₋Gestión del riesgo dentro de una entidad: prácticas, procedimientos, tareas, funciones.
Módulo 2.  Herramientas de Estadística y Probabilidad
₋Simulación, cópulas, componentes principales, series temporales, modelos de volatilidad.
Módulo 3.  Medición de riesgos
₋Riesgo de crédito.
₋Riesgo de mercado.
₋Riesgo de contraparte.
₋Riesgo operacional.
₋Limitaciones de modelos y riesgo de modelo.
Módulo 4.  Capital y solvencia
₋Riesgo de balance.
₋Riesgo sistémico. Estabilidad financiera.
₋Capital económico.
₋Solvencia en compañías de seguros.  
Seminarios opcionales:
₋Riesgo inmobiliario.
₋Riesgo y financiación estructurada.
₋Mitigación del riesgo con derivados.

Archivos :

W PE Gestion Cuantitativa del Riesgo 2010.pdf

Este curso está cerrado y no se admiten solicitudes
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