Operaciones con Derivados de las IICs en Madrid

IIR ESPAÑA
Operaciones con Derivados de las IICs
19 de Octubre - Madrid - Precio.. 1299 €.. 18% iva no incluido €

Fecha Inicio:

19 de Octubre (00:00) al 26 de Septiembre (20:15)

Lugar :

Madrid
Hotel NH Príncipe de Vergara

Duración :

1 Dia, Martes de 09:00h a 18:00h

Precio :

Precio.. 1299 €.. 18% iva no incluido €

Si efectúa el pago hasta el 26/07/2010.. 1099 €.. 18% iva no incluido

Dirigido a :

Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades de Inversión/Depositarios Director de Inversión Gestor de Fondos Responsable de Depositaría Director de Administración Responsable de Gestión de Riesgos Responsable de Operaciones Responsable de Cumplimiento Normativo Consultores, Asesores y Suministradores de Servicios de Gestión de Riesgos Responsable de Desarrollo de Negocio Director Comercial Responsable de Proyecto Responsable del Area Entidades Financieras Evento muy recomendado para Compañías de Seguros y Sociedades Gestoras de Fondos de Pensiones Responsable de Gestión de Riesgos Director de Inversión Responsable de Operaciones

Prepara para :

Objetivos Analizar los métodos estándares de cálculo del compromiso en derivados sobre tipos de interés, crédito, bolsa, divisa y contraparte. Explicar las condiciones cualitativas y cuantitativas que propone la CNMV para aplicar la metodología VaR como método interno para el cálculo de límites en derivados. Identificar las mejores prácticas de la industria respecto a criterios de valoración de derivados, medios técnicos, procedimientos para la toma de decisiones, restricciones respecto al catálogo de productos y soporte documental.

Ponentes :

D. Jorge Antonio Vergara Subdirector del Departamento de Supervisión de IIC-ECR. CNMV D. Rafael García Consejero Delegado SERFIEX D. José Diego Alarcón Socio Fundador SERFIEX

Descripción :

Horario

Recepción: 9.15h

Inicio: 9.30h

Café: 11.00h-11.30

Almuerzo: 14.00h-15.30h

Fin del Seminario: 18.00h

 

 

Intervención Especial

Nueva Circular de la CNMV sobre operaciones de las IICs en Instrumentos Financieros Derivados

 

Jorge Vergara

Subdirector del Departamento de Supervisión de IIC-ECR

CNMV

 

Novedades de la Circular sobre operaciones con instrumentos derivados

Metodología del compromiso

  • Instrumentos financieros y subyacentes aptos
  • Determinación de límites y cómputo de la exposición: exposición frente a valoración
  • Límites por riesgo de mercado: metodología del compromiso
  • Compromiso sobre riesgo de tipos de interés
  • Compromiso sobre riesgo de crédito
  • Compromiso sobre renta variable y materias primas
  • Compromisos sobre tipos de cambio
  • Límites de riesgo de contraparte
  • Límites de diversificación y concentración.

 

Metodología VaR

  • Desagregación de subyacentes
  • Mapping o representación
  • Vértices rentabilidad-riesgo
  • Matrices de riesgos
  • Sigma y horizonte temporal
  • VaR de tipo de interés, bolsa, divisa y crédito: desagregación.
  • VaR incremental y delta-VaR
  • VaR absoluto y VaR relativo a benchmark ("tracking error")
  • Utilidda del VaR para el soporte documental de la Circular 6/2009 de control interno: riesgo de mercado, crédito, adecuación ex-ante, adecuación on-going

 

Mejores prácticas

  • Criterios de valoración
  • Herramientas técnicas
  • Catálogo de productos
  • Soporte documental

 

Rafael García

Consejero Delegado

SERFIEX

 

José Diego Alarcón

Socio Fundador

SERFIEX

Archivos :

BS848.pdf

Este curso está cerrado y no se admiten solicitudes
Volver arriba