Master Executive en Finanzas Cuantitativas (VIII Edición) en Madrid

Escuela de Finanzas Aplicadas
Master Executive en Finanzas Cuantitativas (VIII Edición)
15 de Septiembre - Madrid - 11250 euros €

Fecha Inicio:

15 de Septiembre (00:00) al 22 de Noviembre (17:55)

Lugar :

Madrid
Calle Españoleto , 19 Madrid

Duración :

238 horas, V 18 a 21 horas S 9:30 a 13:30 horas

Precio :

11250 euros €

Dirigido a :

Dirigido a Profesionales con experiencia en el sector financiero que quieran mejorar su formación en técnicas cuantitativas de modelización y simulación estocástica de instrumentos y mercados, para la valoración, medición de riesgos y toma de decisiones en entornos de incertidumbre.

Prepara para :

El creciente grado de sofisticación del mundo financiero y la elevada competencia que impone la globalización requieren un programa especializado que satisfaga las más exigentes necesidades de formación de última generación en este área. En respuesta a esta creciente demanda, la Escuela de Finanzas Aplicadas desarrolló en 1997 el programa más innovador, amplio y riguroso del mercado español: el Máster en Finanzas Cuantitativas. Tras varias convocatorias, EFA ha adaptado la experiencia y conocimiento acumulados para desarrollar el Máster Executive en Finanzas Cuantitativas (MEFC). El MEFC es un programa de postgrado intensivo para formar profesionales de alto nivel, que combina el dominio de las técnicas matemáticas y cuantitativas más innovadoras con la teoría financiera aplicada al funcionamiento de los mercados y productos financieros, todo ello adaptado a las exigencias que introduce el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y a sus implicaciones en la identificación y medición de los riesgos financieros.

Ponentes :

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA José Luis Fernández Pérez Director de Consultoría de Riesgos y Socio de Afi Catedrático de Análisis Matemático en la UAM Ph.D. en Matemáticas por Washington University Pablo Fernández Gallardo Profesor del Departamento de Matemáticas de la UAM Doctor en CC. Matemáticas por la UAM

Descripción :

Programa de contenidos

 

PRIMER TRIMESTRE

 

Curso de Excel

 

l Funciones generales, estadísticas, de bases de datos, matriciales

 

l Herramientas de Excel

 

l Utilidades: rangos, rangos dinámicos, cálculos matriciales con Excel

 

l Elaboración de gráficos

 

Fundamentos matemáticos

 

l Probabilidad y simulación. Modelos unidimensionales

 

l Modelos multidimensionales y simulación: cópulas, componentes principales

 

l Sumas estocásticas, leyes de los grandes números, teorema del límite central

 

l Procesos discretos: camino aleatorio, martingalas, cadenas de Markov

 

l Procesos continuos: browniano, browniano geométrico, procesos de Itô, lema de Itô

 

l Técnica de Montecarlo: reducción de varianza, técnicas de muestreo, etc.

 

Instrumentos financieros

 

l Opciones y futuros

 

l Curva cupón cero. Instrumentos de tipos

 

l Curva de probabilidades de solvencia. Instrumentos de crédito

 

SEGUNDO TRIMESTRE

 

Medición y gestión de riesgos

 

l Riesgo de mercado

 

l Riesgo de tipos de interés. Esquema BGM

 

l Riesgo de crédito. Modelo de Basilea. Riesgo de mercado en crédito

 

Valoración de instrumentos financieros

 

l Fundamentos de valoración

 

l Modelos discretos: Cox-Ross-Rubinstein, Jarrow-Rudd, Black-Derman-Toy

 

l Modelos continuos: entorno Black; ajustes de convexidad

 

Cálculo estocástico

 

l Integrales estocásticas, ecuaciones diferenciales estocásticas

 

Modelos de renta variable

 

l Modelización de inversiones

 

l Oportunidades de arbitraje, riesgo neutro, entorno Black-Scholes

 

l Ejercicio anticipado: valoración y cobertura

 

l Opciones exóticas: valoración y cobertura

 

l Sonrisa de volatilidad: volatilidad estocástica

 

TERCER TRIMESTRE

 

Modelos de crédito

 

l Instrumentos y derivados de crédito. Calibración a mercado de curvas de crédito

 

l Modelo de Merton. Equity Default Swaps

 

l Cestas de crédito. Índices, tramos de CDOS, first-to-default. Estrategias

 

l Dependencia entre incumplimientos: cópulas, contagios. Skew de correlación: modelos

 

l Dinámica de la dependencia de defaults

 

Modelos de tipos de interés

 

l Modelos de Black y Black-Derman-Toy

 

l Árboles de Hull-White

 

l Libor Market Model

 

TOTAL HORAS MEFC 238

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