La Circular 3/2008 BE. Aspectos Técnicos y Metodológicos para su Aplicación en Madrid

Escuela de Finanzas Aplicadas
La Circular 3/2008 BE. Aspectos Técnicos y Metodológicos para su Aplicación
3 de Febrero - Madrid - 1.995 euros €

Fecha Inicio:

3 de Febrero (00:00) al 22 de Septiembre (13:37)

Lugar :

Madrid
C/ Españoleto, 19. 28010 Madrid

Duración :

24 horas, 3 y 10 de febrero: de 16:00 a 20:00 h. y 4 y 11 de febrero: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

Precio :

1.995 euros €

1.795 € Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales

Dirigido a :

Profesionales técnicos de los departamentos de Estrategia, Dirección de Negocio, Planificación y Control, Contabilidad, Auditoría y Riesgos de las entidades de crédito que necesiten conocer en detalle los aspectos técnicos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos que impone la nueva circular.

Prepara para :

El curso realiza una revisión detallada de la nueva normativa compaginando teoría y práctica, destacando aquellos aspectos que supondrán mayor impacto en las entidades de crédito. En concreto el curso permitirá: • Conocer en profundidad los cambios introducidos por la nueva circular en lo referente a la metodología de cálculo de los requerimientos de capital para el riesgo de crédito, mercado y operacional • Analizar en detalle los aspectos técnicos e implicaciones de cada una de las metodologías de cuantificación de los riesgos • Discutir las diferentes metodologías para el proceso de auto-evaluación del capital que tienen que afrontar las entidades • Conocer las obligaciones de información al mercado que las entidades tendrán que publicar con carácter anual (información con relevancia prudencial) • Analizar las implicaciones que para la gestión supone esta nueva regulación

Ponentes :

Esteban Sánchez (Director). Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Francisco José Valero. Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Enrique Martín. Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Luis Teijeiro. Consultor de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Victoria Santillana. Consultora de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Descripción :

Introducción

- Descripción general y ámbito de aplicación

Riesgo de Crédito: método estándar

- Método Estándar

• Exposición

• Ponderación

• Calificaciones crediticias externas

- Técnicas de Mitigación

- Particularidades: titulizaciones, riesgos de la

renta variable/ financiación de proyectos

- Límites a los grandes riesgos

Riesgo de Crédito: método IRB

- Descripción

- Técnicas de mitigación

- Particularidades: titulizaciones, riesgos de la

renta variable/ financiación de proyectos

- Aspectos cualitativos

Riesgos de la cartera de negociación y otros relacionados con la actividad tesorera

- Riesgo de la cartera de negociación

• Riesgo de precio

• Riesgo de liquidación y entrega

• Modelos internos

- Riesgo de contraparte

- Riesgo de tipo de cambio

Control interno

- Riesgo operacional

• Método del indicador básico

• Método del indicador avanzado

• Método Avanzado

- El papel de la auditoría interna

Coeficiente de Solvencia y Pilar II

- Requerimientos de recursos propios y recursos

propios computables

- Riesgos de pilar II: Riesgos de interés, concentración, liquidez y otros riesgos

- Gobierno corporativo y autoevaluación del capital

Pilar III

- Información al mercado

- Información interna

Implicaciones para la gestión de la nueva normativa

Archivos :

W Basilesa Aspectos Tecncios.pdf

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