Al igual que en los artículos anterior, y como hacemos con las acciones españolas y europeas, nos apoyamos en las pautas estacionales y en los patrones estadísticos y con ellos buscaremos cuales son las industrias norteamericanas con mayores probabilidades de acierto con nuestra posición y así podemos centrarnos en activos que estadísticamente suelen ser los más alcistas o bajistas en este periodo.
Como comienzo les expongo una tabla,
basada en una serie histórica de 18 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en la primera mitad de noviembre.
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En función de estos índices llegamos a la conclusión que la primera quincena de noviembre tiene más probabilidades de ser alcista que bajista. Por esto, optamos por posicionarnos largos en el mercado estadounidense.
Es importante citar que a pesar de que todos los índices son alcistas la mayoría de ellos presentan rendimientos negativos, a excepción del NASDAQ y el DOWJONES.
Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el NASDAQ porque a pesar de que posee prácticamente la misma probabilidad de éxito que el SP500, SP100 y el DOWJONES, es el que presenta un rendimiento superior.
En este caso, no hemos seleccionado el Rusell, aunque es el que más porcentaje de éxito posee, debido a que es el que tiene rentabilidad media negativa.
Desde Enbolsa.net nos gusta colocar nuestra atención en las industrias de EEUU que presenten mayor probabilidad de subir en la siguiente gráfica.
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La industria con mayor probabilidad de subida sería la de viajes y ocio, bienes y servicios industriales, telecomunicaciones y bienes personales con unas probabilidades de acierto de 73.68%, 70.18%, 66.08% y 65.5% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.
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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que en el mercado norteamericano el 66,66% de las industrias son alcistas en la primera mitad de noviembre.
De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de viajes y ocio, bienes y servicios industriales y la de bienes personales.
En el caso de la industria de telecomunicaciones no la hemos seleccionado por presentar una rentabilidad promedio negativa.
Cabe citar que existen industrias con rendimientos superiores a las industrias de viajes y ocio y la de bienes personales, pero que no hemos seleccionado por no tener una probabilidad de éxito tan elevada como las escogidas.
Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.
Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana. Descargar este informe aquí
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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)
En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del NASDAQ, que formen parte de la industria de viajes y ocio, bienes y servicios industriales y la de bienes personales, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.
Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.
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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde Enbolsa.net
