Consultorio de bolsa

Buenos días,
Este es un asunto de vital importancia cuando hacemos trading con un sistema automatizado y uno de los grandes inconvenientes, salvo excepción, todo sistema tiende a dejar de funcionar.
No me voy a meter en debates doctrinales, ya que es un asunto muy tratado en el sector y sobre el cual vas a encontrar múltiples respuestas, desde las más sencillas hasta aquellas que te puedan causar dolor de cabeza por lo complicado de las mismas.
Pero podemos ver varias.
La más utilizada es sin duda utilizar el draw down, esto es, la peor racha de pérdidas conocida en el sistema. Y es que una de las ventajas de poder automatizar un sistema es ver que comportamiento ha tenido en el pasado, pudiendo ver incluso cual ha sido la peor racha de pérdidas del mismo en el periodo que nosotros elijamos. Por eso, si el sistema que estamos utilizando sobrepasa el DD conocido, nos estaremos adentrando en terreno desconocido. No obstante, no es raro ver después de un nuevo máximo DD como el sistema de nuevo se dispara hacia el lado de las ganancias, es por este motivo por lo que muchas personas utilizan el dato del DD y lo multiplican por dos, dejando un amplio margen al mismo. Este dato también nos ayuda a ver cuanto capital invertir en un determinado sistema.
Otro dato utilizado es el de la frecuencia en las operaciones. Si vemos que el sistema empieza a operar de una forma muy diferente a como había venido hasta ahora, esto será otro síntoma de que algo esta pasando.
No obstante, podemos utilizar algunos parámetros temporales que hagan que el sistema, aunque siga siendo útil se desactive temporalmente, como por ejemplo utilizar una media móvil sobre las ganancias o pérdidas que vaya dando, activando o desactivando en función de cómo se desarrollen las operaciones. Creo que esto es una medida muy útil para protegernos de las pérdidas de un sistema, pero la elección de que periodo en la media utilicemos es importante.