Análisis técnico con Ichimoku de Banco Popular

Veamos este valor utilizando un time frame mensual

El Kumo (Senkou Span A) aparece como resistencia de las últimas velas, si el precio atravesara hacia arriba las líneas Tenkan-Sen y Kijun-Sen. Además tenemos un cruce bajista de Tenkan-Sen sobre Kijun-Sen, que inicia una tendencia bajista durante las tres últimas velas. Se forma una figura de velas japonesas conocida como Harami alcista (bullish Harami). Debemos tener en cuenta que se trata de un time frame mensual, y por tanto la importancia de este patrón es mayor que si ocurriese en un time frame semanal o diario. El patrón de la Harami alcista (bullish Harami) tiene como finalidad producir el cambio de una tendencia bajista previa y el comienzo de una tendencia alcista.

El Harami alcista (bullish Harami) según Bulkowski tiene una Frecuencia de 25 de 103 y un Rendimiento de 38 de 103, es decir, que teniendo una buena frecuencia de aparición respecto a los otros patrones o figuras de las velas japonesas, su efectividad también es buena. Alexey de la Loma en su libro “Todo lo que hay que saber sobre Candlestick, un enfoque moderno” señala que sí es necesaria una confirmación al día siguiente, y Carlos Jaureguízar en el suyo, “Candlestick para Traders”, dice que también es necesaria una confirmación al día siguiente.

Analizaremos las últimas velas para ver si podemos hacer trading a corto plazo.  Veamos ahora este valor utilizando un time frame semanal

Señalamos un cruce bajista entre Tenkan-Sen y Kijun-Sen, que funciona a la perfección hasta ahora, pero si apareciese una vela blanca grande que cubriera las tres últimas velas negras, se dibujaría un patrón de velas japonesas conocido como “Método de 3 al alza” (rising three method) , con implicaciones alcistas. El “Método de 3 al alza” (rising three method) según Bulkowski tiene una Frecuencia de 88 de 103 y un Rendimiento de 94 de 103, es decir, que teniendo una baja frecuencia de aparición respecto a los otros patrones o figuras de las velas japonesas, su efectividad también es muy baja.

Alexey de la Loma en su libro “Todo lo que hay que saber sobre Candlestick, un enfoque moderno” señala que no es necesaria una confirmación al día siguiente, y Carlos Jaureguízar en el suyo, “Candlestick para Traders”, dice que tampoco es necesaria una confirmación al día siguiente.  Debemos analizar en un time frame diario las últimas velas para ver si podemos hacer trading a corto plazo.

Veamos ahora este valor utilizando un time frame diario

Apreciamos en la parte del Kumo conocida como línea Senkou Span A, una zona de resistencia al precio, y anteriormente un cruce alcista entre Tenkan-Sen y Kijun-Sen que funaciona perfectamente hasta que el Kumo actúa como resistencia, y ahí el precio se detiene y desciende. Actualmente la línea Tenkan-Sen roza, con intención de producirse un cruce bajista, a la línea Kijun-Sen  Nos pondríamos cortos con un stop loss dinámico como protección, y un precio objetivo de 3,2 euros.

Análisis Técnico realizado a las 17:15 horas del domingo, 1 de noviembre de 2015

Nota: Quiero explicar el por qué de los valores que usamos para dibujar el indicador Ichimoku son los que mencionamos más abajo y no otros. Los números 9, 26 y 52 son los que emplearon a usarse en los comienzos de este indicador, por motivos relacionados al número de días que funcionaba la “bolsa” cada semana y el número de días que lo hacía al mes. Es evidente que esto no es así hoy en día, y en principio parece que deberían modificarse dichos números. El motivo por el cual no hemos cambiado los datos iniciales es porque en los libros de consulta que empleamos (que son los aconsejados por la International Federation of Technical Analysts (IFTA) para la consecución de la acreditación internacional Certified Financial Technician (CFTe) utilizan los datos que se emplearon en el inicio del uso del indicador Ichimoku.

Descripción de las cinco líneas y el Kumo que forman el Ichimoku

Fórmulas para calcular las cinco líneas del Ichimoku

Finalmente, el Kumo es calculado como el espacio entre Senkou Span A y Senkou Span B,
que se colorea entre esas dos líneas, y según el sentido del cruce de esas líneas es de un color o de otro.

Seguimiento desde la semana pasada de IBEX 35

La evolución semanal está definida por una tendencia lateral, con el Senkou Span B como primera resistencia del precio. Vemos un cruce alcista de las líneas Tenkan-Sen y Kijun-Sen, que funciona perfectamente hasta la actualidad.
Esperaríamos a que el precio supere al Kumo (Senkou Span B) para entrar en el mercado.