La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha anunciado que impondrá un ratio de capital del 5,5% para los bancos en el escenario adverso de los tests de estrés a los que someterá a las entidades de la Unión Europea (UE). Aunque la EBA afirma que las autoridades competentes pueden requerir niveles de capital más altos para sus propios bancos, la cifra efectivamente se situaría por debajo del 6% que se especula para los exámenes que prepara el Banco Central Europeo (BCE) para las entidades de la Zona Euro. La autoridad monetaria del Viejo Continente aún no ha anunciado el requisito de forma oficial. En las pruebas de resistencia de 2011, el requisito de la EBA fue de sólo el 5% y no evitó el colapso de varios bancos. Algunas autoridades europeas ya han insistido en que quieren ver a algunos bancos suspender la prueba para que los tests tengan credibilidad.
Las pruebas para toda la UE cubrirán 124 bancos en total y al menos un 50% del sector financiero de cada Estado miembro. El BCE, por su parte, examinará 128 entidades de la Zona Euro. “El cumplimiento del ejercicio incluirá una cooperación estrecha entre la EBA y las autoridades competentes, incluyendo al BCE”, ha dicho la propia Autoridad Bancaria en su comunicado.
Para la EBA, los tests de estrés incluirán dos escenarios que transcurren entre 2014 y 2016. El escenario base fija un requisito de capital del 8% y se basará en las previsiones de la Comisión Europea (CE). El escenario adverso fijará el ratio del 5,5% y se apoyará en un diseño de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. La EBA admite que aún no se han fijado los detalles de este último escenario pero prevé publicar los detalles y el método de los tests en abril y presentar los resultados de cada banco a finales de octubre.
Jason Martin
