HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS EN EXCEL PARA LOS MERCADOS FINANCIEROS en Madrid

Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME)
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS EN EXCEL PARA LOS MERCADOS FINANCIEROS
17 de Mayo - Madrid - 480 euros. €

Fecha Inicio:

17 de Mayo (00:00) al 19 de Septiembre (15:39)

Lugar :

Madrid
Palacio de la Bolsa. Madrid.

Duración :

12 horas., De lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas.

Precio :

480 euros. €

Prerequisitos :

No se requieren conocimientos previos.

Dirigido a :

Profesionales de tesorería. Gestores de carteras. Operadores de mercado. Traders. Inversores particulares Área de control de riesgos. Consultores financieros. Auditores. Compañías de seguros.

Ponentes :

D. Desiderio Mencía, Responsable de Desarrollo IS2 (Grupo Siemens).

Descripción :

Objetivo: Conocer los conceptos teóricos básicos de la estadística y su aplicación a los mercados financieros mediante las funciones proporcionadas por Excel. Comprender los fundamentos que subyacen en estos cálculos, facilitándole así el desarrollo de herramientas de gran utilidad para la operativa diaria.

Metodología: El curso se desarrollará combinando un 30% de tiempo en teoría con un 70% de tiempo en prácticas en Excel, en las que se ilustrarán las funciones asociadas a los conceptos vistos en teoría, y se desarrollarán casos prácticos cuyo objetivo principal es que el alumno obtenga y maneje unas hojas de cálculo que le sean de utilidad posteriormente en su actividad profesional. Al finalizar el curso, los alumnos recibirán una copia, resuelta por el profesor, de todas las hojas de cálculo desarrolladas en clase.

 

PROGRAMA


SESIÓN 1

1.- Conceptos básicos. (0.5 horas)

El proceso inversor, la matemática financiera vs. la estadística.
Tipología de riesgos: herramientas cuantitativas disponibles.
Análisis de cotizaciones históricas: variaciones absolutas (precios de activos) y relativas (rentabilidades de activos).

2.- Variables aleatorias. Definiciones. (2.5 horas)

Variables aleatorias discretas y continuas
Frecuencias absolutas, frecuencias relativas
Distribuciones de probabilidad: definiciones (función densidad de probabilidad, función de distribución, etc).
Estadísticos básicos: media, varianza (o desviación estándar), asimetría y curtosis.
Estadísticos relacionados con carteras: correlación y covarianza.

Prácticas:

Cálculo de rentabilidades a partir de datos de activos.
Relación rentabilidad-riesgo: diseño de carteras eficientes.
Uso de Solver y optimización de carteras.
Generador de números aleatorios de Excel.

SESIÓN 2

3.- Poblaciones y muestras. (3 horas)

Estimación de estadísticos a partir de una muestra de datos (ej: datos diarios de activos).
Distribución de probabilidad de una muestra (histograma).
Umbrales de confianza: Percentiles.
Homogeneidad de estadísticos (anualización).

Prácticas:

Complemento de análisis de datos de Excel: funciones básicas.
Funciones estadísticas de Excel. Cálculo de media, varianza, correlación, etc.
Medición de la correlación entre variables.
Generación de histogramas de cotizaciones de mercado.
Umbrales de confianza en distribuciones muestrales. Análisis de riesgos.

SESIÓN 3

4.- Distribuciones de probabilidad. (3 horas)

Ilustración de las funciones de probabilidad analíticas:
Bernoulli (quiebra/no quiebra de la contrapartida de un préstamo).
Binomial (número de quiebras en una cartera de préstamos).
Normal (rentabilidad de un activo de renta variable).
Lognormal (precio de un activo de renta variable).

Prácticas:

Uso de funciones Excel para el cálculo de la densidad y distribución de probabilidad.
Manejo de matrices: cálculo del VaR de una cartera de varios activos.
Usos para riesgo de mercado: simulación de números aleatorios según una N(0,1)
Usos para riesgo de crédito: simulación de quiebras en una cartera de prestamos no correlacionados.

SESIÓN 4

5.- Regresión Lineal. (2 horas)

Escenarios de variables correlacionadas.
Estimación de parámetros de una regresión.
Correlación y coeficiente R2.
Betas: estimación de traslación de movimientos de activos a partir de un índice del mercado.

Prácticas:

Análisis gráfico: ajuste de tendencias.
Funciones Excel para obtener los parámetros de una regresión entre dos activos.
Cálculo de betas para una cartera de activos del Ibex 35.


6.-Problemática práctica en series temporales. (1 hora)

Tamaño de la ventana temporal de observación.
Inestabilidad de los parámetros a lo largo del tiempo (ej: correlación cambiante).
Escalones en la volatilidad ante la llegada de datos con movimientos muy bruscos.

Prácticas:

Estudio del caso de Terra.
Estudio del spread entre rentabilidades de dos bonos.

Este curso está cerrado y no se admiten solicitudes

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