Gestión Global de Balance en Entidades Financieras en Madrid

Escuela de Finanzas Aplicadas
Gestión Global de Balance en Entidades Financieras
21 de Mayo - Madrid - 2.475 €. €

Fecha Inicio:

21 de Mayo (00:00) al 20 de Septiembre (09:26)

Lugar :

Madrid
Escuela de Finanzas Aplicadas (C/Españoleto, 19. 28010 Madrid)

Duración :

32 horas, 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

Precio :

2.475 €. €

Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción es de 2.275 €.

Dirigido a :

- Departamentos de Estrategia, Planificación y Control de Gestión, Financiero, Riesgos Estudios y Análisis de las entidades de crédito - Áreas de supervisón y regulación de los organismos correspondientes (Banco de España. CC.AA., CNMV) - Área de análisis del sector bancario de departamentos de inversión y riesgos de gestoras de fondos, agencias y sociedades de valores, agencias de calificación crediticia

Prepara para :

El proceso histórico de incremento de la competencia que caracteriza a nuestro sistema financiero ha conducido a un estrechamiento de los diferenciales entre tipos de interés de activo y de pasivo, factor que ha contribuido a reducir los márgenes financieros, lo que obliga a una gestión mucho más activa, innovadora y dinámica, con la consiguiente mayor asunción de riesgos de mercado y de crédito, tanto en el negocio minorista como mayorista. Junto a ello, durante los últimos años las entidades financieras han incrementando significativamente su apelación a mercados mayoristas para financiar el fuerte dinamismo de la inversión crediticia. En dicho contexto, la gestión de la liquidez, la gestión global del riesgo y de la solvencia, la definición y modelización de la estructura del balance mayorista y minorista, el establecimiento y vigilancia de los límites operativos vinculados a los riesgos en el balance y fuera de éste y la definición de la estructura de precios y nuevos productos constituyen el contenido básico de la "gestión global de balance" de una entidad de crédito. De acuerdo con la experiencia del Analistas Financieros Internacionales durante más de 20 años como consultor de gran parte del sector bancario, se han seleccionado diferentes temas que, si bien serán tratados de forma individual cada uno de ellos, justifican la convocatoria de un “Programa modular de formación en banca”, estructurado en dos módulos que permita cubrir en profundidad y detalle cada uno de los aspectos mencionados.

Ponentes :

Alfonso García Mora (Director) Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Ángel Berges Lobera Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Gloria Hervás Consultora de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Enrique Martín Barragán Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Esteban Sánchez Pajares Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Descripción :

 
Introducción: El Marco para la Gestión Global de Balance
Módulo I: Riesgos de Balance
Riesgo de interés
- Principios para la gestión del riesgo de interés
-Modelos de valoración del riesgo de interés:
• Enfoques basados en el análisis de bandas temporales: GAP de plazos
 y análisis de la duración
• Enfoque de simulación de escenarios: estáticos y dinámicos
- Aplicaciones ALM: implantación y uso en gestión
Riesgo de liquidez
- Principios para la gestión del riesgo de liquidez
- Fuentes e indicadores de seguimiento táctico del riesgo de liquidez:
 • Liquidez de mercado
 • Liquidez básica
 
Riesgo de crédito
- Principios de gestión del riesgo de crédito
- Modelos cuantitativos de valoración y medición de los componentes del riesgo de crédito
- Capital regulatorio y capital económico
- Medidas para evaluar la rentabilidad ajustada al riesgo y la creación de valor: cómo fijar la rentabilidad ajustada al riesgo
- La importancia estratégica del precio: cómo mejorar el margen a través de la política de tarifas
Módulo II: Estrategia para la Gestión Global del Balance
Los desequilibrios del crecimiento:
- Liquidez estratégica:
• Estructuras de financiación
• Instrumentos para resolver problemas de liquidez ante la creciente captación de recursos en productos fuera de balance
• Financiación en mercados mayoristas: Instrumentos y precios.
- Solvencia y capital:
• Composición y tendencias recientes
• Instrumentos para reforzar los RRPP
• Análisis interno de suficiencia de capital
• Factores determinantes del rating externo
Establecimiento de límites en la gestión de liquidez, financiación mayorista  y solvencia
Modelos de precios de transferencia internos:
    - Distribución del margen financiero por área de negocio
- Reconciliación entre los resultados por gestión de balance y los resultados contables
Modelización y valoración de entidades financieras: Estrategias de creación de valor

Archivos :

Gestion Global de Balance Mayo 2008.pdf

Este curso está cerrado y no se admiten solicitudes

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