Curso Avanzado de Instrumentos Financieros Vinculados a la Inflación en Madrid

Escuela de Finanzas Aplicadas
Curso Avanzado de Instrumentos Financieros Vinculados a la Inflación
1 de Junio - Madrid - 1125 euros €

Fecha Inicio:

1 de Junio (00:00) al 23 de Septiembre (02:26)

Lugar :

Madrid
Calle Españoleto , 19 Madrid

Duración :

12 horas, 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

Precio :

1125 euros €

Dirigido a :

El Curso Avanzado de Instrumentos Financieros Vinculados a Inflación tiene como objetivo abordar con toda rigurosidad financiera y cuantitativa los principales modelos de valoración de instrumentos vinculados a inflación. Al mismo tiempo se realizará un minucioso repaso de las últimas tendencias de instrumentos existentes en este mercado con el máximo pragmatismo y practicidad de cara a su utilización en la gestión activa de carteras de renta fija y productos estructurados.

Prepara para :

Gestores de carteras de renta fija, gestores fondos de inversión, gestores de fondos de pensiones y de carteras de activos de compañías de seguros, analistas de riesgos, economistas

Ponentes :

Roberto Knop Director Unidad de Riesgos de Actividades de Mercado. Área de Inversión y Riesgos Banesto

Descripción :

 

1. Introducción. Instrumentos financieros vinculados a inflación
- Características
- Ventajas para inversores y emisores
- Antecedentes
- Principales mercados
2. Índices de precios
- El Índice Europeo Armonizado de Precios al Consumo (HICP)
- Criterios de ponderación por países, por epígrafes
- Publicación y uso en instrumentos financieros
- Tratamiento de lags
- Selección de índices de referencia
- Definición, revisiones e integridad
- Otros tipos de vinculación a inflación
3. Tipos de productos vinculados a inflación
- Mercado de bonos de gobierno ligados a inflación: Francia, Italia, Grecia, Alemania.
- Características y convenciones
- Mercado de derivados ligados a inflación europea y española
- Características y convenciones
- Swaps de inflación
- Otros derivados: futuros, opciones.
- Productos estructurados vinculados a inflación
- Fuentes de información: instrumentos vinculados a inflación europea, española.
4. La curva de inflación: metodología
- La ecuación de Fisher
- Break even inflation (BEI)
   - Calibración de la inflación a partir de instrumentos de mercado
- Calibración de la curva emisor
- Calibración de la inflación por precios
- Calibración de la inflación por TIR
- Calibración de inflación forward
 
5. Cotización de la inflación
- Cotización de bonos
- Cotización de swaps
- Ejercicios en Excel-VBA: activos de renta fija vinculados a inflación, swaps de inflación, estructurados vinculados a equity + inflación
6. Medición de riesgo
- Identificación de los riesgos de instrumentos financieros vinculados a inflación
- Cálculo de duraciones
- Cálculo de betas
7. Gestión de activos/pasivos vinculados a inflación
- Estrategias
-Reestructuraciones de deudas

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