En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del DOW JONES 30, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos .

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD. ¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de julio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima. Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:

Indices USA


Se aprecia que todos los índices presentan rendimientos positivos y que la probabilidad de éxito de estos es superior al 50%, por lo que buscaremos oportunidades de compra para posicionarnos largos dentro del mercado norteamericano.
Los índices que más destacan son el Rusell, Dow Jones y el Nasdaq 100. Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

Ranking de valores


Observando esta imagen, las compañías más rentables en la primera mitad de julio son Procter & Gamble, Intel y American Express.Las que más caídas presentan o las más bajistas serian Pfizer, Boeing y AT&T. Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Estacionalidad


Según este gráfico las que mayor probabilidad de subida tienen son:

Visa, Procter & Gamble y Jhonson & Jhonson, todas con una probabilidad de subir superior al 80%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de que se produzcan subidas es superior a la de que se produzcan caídas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de ser alcista y que presenten una rentabilidad media aceptable, esta es:

Jhonson & Jhonson.

En el caso de Visa y Procter & Gamble no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad no tienen fortaleza, impulso y tendencia alcista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

En resumen, seleccionaremos a Jhonson & Jhonson para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de ser alcista tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.