EQUITY DERIVATIVES Y TALLER DE ESTRUCTURACIÓN en Madrid

Escuela de Finanzas Aplicadas
EQUITY DERIVATIVES Y TALLER DE ESTRUCTURACIÓN
7 de Abril - Madrid - 2.395 €. €

Fecha Inicio:

7 de Abril (00:00) al 26 de Septiembre (20:06)

Lugar :

Madrid
Escuela de Finanzas Aplicadas. Españoleto, 19. 28010 Madrid

Duración :

40 horas, De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

Precio :

2.395 €. €

Dirigido a :

Áreas de Tesorería y de Control de Riesgos de entidades financieras Gestores de carteras, fondos de inversión y de pensiones Departamentos de Estructuración y Desarrollo de Productos para clientes Áreas de Control de Riesgos, gestoras de fondos, agencias y sociedades de valores Organismos supervisores: CNMV, DGS

Prepara para :

Equity Derivatives es un curso intensivo y eminentemente práctico, cuyo objetivo es conocer las opciones exóticas, los fundamentos de su valoración y técnicas de cobertura, así como las posibilidades operativas que brindan para el diseño de estrategias de cobertura e inversión con un grado de flexibilidad y sofisticación superior al de las operaciones estándar. Una vez explicada la teoría, se procederá en los casos más sencillos a implementar los ejemplos en Excel, y en los casos más completos se utilizarán los productos de Monis (Grupo Sungard), Equity Options y Generalized Monte Carlo. Se pondrá a disposición de los alumnos una licencia de los productos utilizados de Monis por dos meses.

Ponentes :

Amadeo Reynés (Director) Director de Control de Riesgos y Valoración SANTANDER ASSET MANAGEMENT Ángel Moreno (Director) Socio ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (Afi) Pablo Fernández Doctor en CC. Matemáticas por la UAM Profesor del Departamento de Matemáticas UAM Giovanni Negrete Consultor. Área de Finanzas Cuantitativas ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (Afi) Manuel Menéndez Tesorería y Mercado de Capitales. Análisis Cuantitativo BANESTO BANCA MAYORISTA María José Pérez Santamarina Coordinadora Área de Derivados. Dirección de Mercados Secundarios CNMV

Descripción :

 

El grado de desarrollo de los mercados financieros en los últimos años ha dado a los productos derivados un papel de especial trascendencia en el ámbito doméstico e internacional. En este contexto, las opciones financieras han centrado, en gran medida, un desarrollo cuantitativo y cualitativamente muy significativo. Como consecuencia, las opciones tradicionales han venido dando paso a las opciones exóticas, denominadas de esta forma por las peculiares características que poseen. Los activos subyacentes sobre los que pueden ser negociadas van desde commodities pasando por las divisas, índices bursátiles, hasta activos de renta fija, etc…

Archivos :

Equity Derivatives 2008.pdf

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