- ¿Qué es el Indicador Chaikin Volatilidad?
- Señales de trading
- ¿Cómo se utiliza el indicador de volatilidad Chaikin?
¿Qué es el Indicador Chaikin Volatilidad?
Hay 2 métodos de interpretar esta medida de la volatilidad, uno aume que los techos de los mercados estan generalmente acompañados de un incremento de la volatilidad (inversores nerviosos e indecisos) y posteriores suelos del mercado están acompañados de un descenso de la volatilidad (inversores aburridos).
El segundo método asume que el incremento del indicador de volatilidad asume que un incremento en la volatilidad en un tiempo relativamente corte de tiempo indica que el suelo podría estar cerca (e.g.,panico vendedor) y que una disminución en el período posterior hasta la aproximación al techo (e.g., mercado alcista maduro).
Debe usarse en combinación con las medias móviles y las bandas de bollinger para confirmar o no las señales del indicador.
El indicador de volatilidad Chaikin es la diferencia entre dos medias móviles de una línea de acumulación-distribución ponderada por volumen. Al comparar el diferencial entre los precios máximos y mínimos de un valor, cuantifica la volatilidad como una ampliación del rango entre el precio máximo y el mínimo.
Una de las interpretaciones de estos cálculos parte de la base de que los máximos del mercado suelen ir acompañados de un aumento de la volatilidad (ya que los inversores se ponen nerviosos y se muestran indecisos) y las últimas fases de un mínimo del mercado suelen ir acompañadas de una disminución de la volatilidad. Chaikin ha escrito que un aumento del Indicador de Volatilidad durante un periodo de tiempo relativamente corto indica que un fondo está cerca y que una disminución de la volatilidad durante un periodo de tiempo más largo indica que se acerca un tope.
Marc Chaikin mide la volatilidad como el rango de negociación entre el máximo y el mínimo de cada periodo. Esto no tiene en cuenta los gaps de negociación como lo hace el Average True Range.
La volatilidad de Chaikin debe utilizarse junto con un sistema de medias móviles o de envolventes de precios.
Señales de trading
- Busca aumentos bruscos de la volatilidad antes de los máximos y mínimos del mercado, seguidos de una baja volatilidad cuando el mercado pierde interés.
- Un pico de volatilidad Chaikin se produce cuando el mercado retrocede desde un nuevo máximo y entra en un rango de negociación.
- El mercado oscila en una banda estrecha; nótese la baja volatilidad.
- La ruptura del rango no va acompañada de un aumento significativo de la volatilidad.
- La volatilidad comienza a aumentar cuando el precio supera el máximo reciente.
- Se produce un fuerte aumento de la volatilidad antes de un nuevo máximo del mercado.
- El fuerte descenso de la volatilidad indica que el mercado ha perdido ímpetu y que es probable que se produzca un retroceso.
¿Cómo se utiliza el indicador de volatilidad Chaikin?
Este indicador mide la diferencia entre dos medias móviles de la línea de acumulación/distribución ponderada por volumen. Por lo tanto, se diferencia del Average True Range o ATR porque no tiene en cuenta los gaps de precios. Cuando el indicador recoge, el precio retrocede desde un nuevo máximo. Una fuerte subida de los indicadores de volatilidad se produce antes de que el mercado haga un nuevo máximo. La caída brusca de la volatilidad indica que es probable un retroceso.
La volatilidad Chaikin, como indicador técnico, mide principalmente la volatilidad de los precios. Lo hace comparando la diferencia entre una serie de precios altos y bajos de los valores. El indicador suele fluctuar en torno a cero, y los valores altos indican que los precios están cambiando bruscamente en comparación con el pasado reciente. Los valores bajos de este indicador denotan que los precios son estables y están más o menos estancados.
