La media simple de 200 es imprescindible en un gráfico

¿Qué es una media móvil?

Las medias móviles son de los indicadores más versátiles y más utilizados que existen.

Una media móvil simple es un promedio de un cierto bloque de información, por ejemplo, si buscamos una media que calcule el promedio de los precios de cierre de los últimos 10 días, se suman los precios de cierre de los últimos 10 días y se divide el valor que hayamos obtenido entre 10.

Como vamos a promediar los últimos 10 días, este bloque se irá trasladando en el tiempo, es decir, si avanzamos un día, movemos ese bloque un día para recoger los últimos 10 días siempre, incluyendo el actual.

Hay otros tipos de medias móviles en las que el cálculo no es tan sencillo, por ejemplo, las ponderadas o las exponenciales, en las que se le da más importancia a los datos más recientes a través de su forma de cálculo.

La media aritmética o simple sólo tiene en cuenta el periodo cubierto por la media y trata igual a los precios dentro del plazo de tiempo que se considera. Es decir, le da el mismo peso al precio de cada día.

¿Por qué la media móvil de 200?

Existe un estudio donde se probaron varias medias para intentar determinar la que mejor se ajustaba al precio (http://www.tradersnarrative.com/the-200-day-moving-average-is-your-friend-3635.html)

El estudio se hizo sobre el S&P 500 y se llegó a conclusiones interesantes:

  • Se probaron las medias simples de 50, 100, 150, 200, 250, 300 y 350 durante un periodo de 40 años, obteniéndose el mejor resultado con la media simple de 200 (SMA200).
  • Se utilizaba como guía para entrar o salir, según el precio estuviera por encima o por debajo de la media considerando además un filtro del 1%.
  • Los resultados en las posiciones cortas no fueron buenos, ya que como seguro sabrán el mercado alcista es muy diferente al bajista.
  • Decidir estar o no en mercado en función de este criterio, hace que los beneficios sean algo mayores que con el tradicional comprar y mantener, pero lo importante es que nos hubiéramos ahorrado el estar dentro en los momentos en que hay fuertes bajadas.
  • En el periodo del estudio, el máximo draw down de la bolsa fue del 46% mientras que el de la estrategia fue de 14,85%.
  • Sólo hubo dos años en los que se perdió más del 10% en los 40 años del estudio, mientras que comprando y manteniendo se perdió en 6 ocasiones con pérdidas importantes.

¿Por qué es un nivel tan importante?

La sigue mucha gente desde hace años y esto hace que cuando el precio llega a ese nivel todos reaccionen al mismo tiempo.

Al tener esta media en un gráfico, se considera que cuando la cotización está por encima de la SMA200 la tendencia es alcista y cuando lo está por debajo, es bajista.

Cuando tras una tendencia el precio se acerca a la SMA200, es difícil que consiga pasarla a la primera y por tanto es fácil que se produzca un rebote técnico.

Las veces en que el rebote no se produce y se traspasa con facilidad la media, hay que considerar ponerse en la dirección del cruce.

Las tres ideas más importantes sobre la media de 200

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1) ¿El promedio móvil de 200 días está inclinado hacia arriba o hacia abajo?

Los tramos de la curva en azul representan tramos de tendencia bajista producidos mientras que los rojos señalan tramos alcistas.

Apple: gráfico diario con media simple de 200

Gráfico Apple G1D

2) ¿Dónde está el precio relativo a la SMA200?

Las acciones tienden a encontrar apoyo en SMA 200 cuando se toca desde arriba, actuando por tanto como soporte y tienden a encontrar resistencia cuando se acerca desde abajo, actuando como resistencia.  Tan simple como eso.

Apple: gráfico semanal con media simple de 200

Gráfico Apple G1S

3) ¿Cuántas acciones están por encima de sus promedios móviles de 200 días?

Esta es una muy buena medida de amplitud ya que capta dónde están las acciones en relación con sus tendencias a largo plazo.  Es muy útil seguir el comportamiento del S&P 500 con respecto a su media ya que representa el índice más importante del mundo, compuesto por las  compañías más importantes de EEUU.

SPX: media simple de 50 y 200

Gráfico SPX G1D

Aquí vemos un ejemplo sobre el índice S&P 500 con las SMA de 50 y 200 días, el porcentaje de acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York por encima de sus promedios móviles de 200 días y el porcentaje de acciones del S&P 500 por encima de sus promedios móviles de 200 días.

Poco más del 50% de los valores del S&P 500 están por encima de este barómetro de precios a largo plazo. Aunque es bastante impresionante, y muestra cuántos nombres han tenido repuntes significativos hay que analizar todos los datos.

En este ejemplo, aunque el 50% del S&P 500 permanece por debajo de sus SMA 200 días, incluso aunque haya fuerza alcista y euforia a corto plazo, (que no es lo que ocurre actualmente), la mitad de las acciones del S&P 500 aún no han eclipsado esta medida a largo plazo.

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