Estrategias con análisis técnico 30 de mayo de 2011 |
Análisis técnico de Eurostoxx 50 estrategias recomendadas a 30/05/2011
Eurostoxx 50, el cierre semanal por encima de referencias clave unido a indicadores técnicos con señales de giro y cambio de tendencia… | El índice Eurostoxx 50 ha experimentado una tendencia alcista desde mayo de 2010, manteniendo intacta y vigente la estructura de mínimos crecientes. El cierre semanal por encima de esta referencia, tanto en ventana de largo plazo como en gráfico diario (movimiento sobre canal alcista como se observa en el gráfico en ventana diaria) unido a unos indicadores técnicos favorables, inicio de giro y señal de compra en MACD y estocástico y extrema sobreventa en RSI. Con este entorno, optamos por plantear un escenario de rebote en el corto plazo. |
Eurostoxx 50 gráfico semanal (Soportes 2.715 y 2.500 / Resistencias 3.075 y 3.450) .jpg) | |
…nos permite plantear un escenario de rebote en el corto plazo.. | En base al escenario planteado y los niveles trazados en el gráfico inferior, recomendamos llevar a cabo la siguiente operativa: § Recomendamos la apertura de posiciones largas, con un objetivo inicial del rebote en la zona de resistencias situada en los 2.900 puntos y posterior en los máximos relativos en los 3.029 puntos. Establecemos un stop de protección en un cierre semanal por debajo de los 2.800 puntos. § Un cierre diario por debajo de estos niveles, abrirías las puertas a un nuevo tramo correctivo que llevaría al índice hasta, al menos, los 2.715 puntos. |
Eurostoxx 50 gráfico diario (Soportes 2.800 y 2.715 / Resistencias 2.900 y 3.029) | |
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Estrategias con Warrants 30 de mayo de 2011 |
En base al comentario técnico propuesto por AFI, las estrategias a desarrollar con Warrants son:
§ (Supuesto a) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant CALL strike 2700 del EURO STOXX 50 emitido por Société Générale (B5041) con fecha de vencimiento 16/09/2011 y una elasticidad de 7.40 para un perfil de riesgo conservador, o la compra de un WarrantCALL strike 3000 del EURO STOXX 50 emitido por Société Générale (B5042) con fecha de vencimiento 16/09/2011 y una elasticidad de 12.82 para un perfil más arriesgado.
§ (Supuesto b) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant PUT strike 2700 del EURO STOXX 50 emitido por Société Générale (B5043) con fecha de vencimiento 16/09/2011 y una elasticidad de 8.93 para un perfil de riesgo alto.
La evolución de la estrategia alcista con el Warrant CALL strike 10250 del IBEX 35 emitido por Société Générale (B6034) con fecha de vencimiento en 16/09/2011, precio de compra de 0.49 euros para un Spot en 2821 puntos, objetivo de subida hastalos 2900 puntos, sería:
1 semana | Var % | 2 semanas | Var % | 3 semanas | Var % | |
0%Var Volatilidad | 0.59 | 20.4% | 0.58 | 18.4% | 0.57 | 16.3% |
+1%Var Volatilidad | 0.60 | 22.4% | 0.59 | 20.4% | 0.58 | 18.4% |
-1%Var Volatilidad | 0.58 | 18.4% | 0.57 | 16.3% | 0.56 | 14.3% |
La elasticidad de un Warrants representa, en términos porcentuales, lo que gana o pierde el Warrant por la variación de un 1% en el activo subyacente.
Nota: Para la simulación presentada en esta estrategia, se ha utilizado el Pricer, herramienta disponible en la página de Warrants de Société Générale http://es.warrants.com. Los datos son orientativos y en ningún caso suponen una oferta en firme de Société Générale.
Aviso Legal
Análisis del activo subyacente elaborado por AFI (Analistas Financieros Internacionales). Selección del Warrant adecuado elaborado por el departamento de Warrants de Société Générale.
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