La crisis financiera y una prohibición temporal contra las ventas a descubierto han hecho de septiembre el peor mes para los fondos de cobertura en una década. El índice elaborado por Hennessee Group LLC registró en septiembre un descenso del 6,2%, lo cual se ajusta a la proyección de hace una semana de entre el 5% y el 9%. Charles Gradante, uno de los fundadores del grupo, atribuyó el descenso a la prohibición temporal de las ventas a descubierto e indicó que ello provocó "serias pérdidas para muchas estrategias y obligó a los fondos a cambiar sus modelos".
Aún así, Lee Hennessee, gerente principal de Hennessee, afirmó que el rendimiento de los fondos de cobertura ha superado al de los otros índices en lo que va de año. El índice de Hennessee muestra un descenso del 10% hasta la fecha, lo cual se compara con un descenso del 21% registrado por el S&P 500, del 18% para el Promedio Industrial Dow Jones y del 22% para el Índice Compuesto Nasdaq.