De la gestora BBVA Asset Management SA SGIIC, analizamos hoy el ETF, ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO. Un fondo cotizado, lanzado en octubre de 2006, de gestión pasiva y categoría de Renta Variable, cotizado en euros, con ISIN: ES0105321030, BBVAE SM. Este ETF de gestión pasiva como decimos, busca replicar el Stoxx 50 y, por tanto, su índice de referencia o Benchmark es este índice de las 50 compañías de mayor capitalización en Europa. Con un Valor liquidativo de cálculo diario, con último cierre 49.64€/participación, el patrimonio a fecha de este informe es de 128,8 millones de euros.
La filosofía de inversión es reproducir la evolución del índice bursátil EUROSTOXX 50. La cartera del Fondo estará por lo tanto invertida en acciones que forman este índice europeo de referencia, en instrumentos derivados sobre el índice e incluso la inversión en otras IIC referenciadas a dicho índice. La inversión será mínimo del 70% en activos de moneda euro y solo se permite un máximo del 30% en activos de moneda no euro.
Diversificación sectorial de su cartera de inversión:
Fuente Finect
Sus 10 principales posiciones:
Fuente Finect
Se trata de un ETF de reparto y con periodicidad de pago de dividendos semianual, que paga el segundo viernes de febrero y agosto. El último pago se realizó el 13 de febrero de 2024, un dividendo a cuenta de 2023, ordinario de 1.0421€/partícipe. El dividendo complementario se paga en agosto.
El nivel de riesgo de una inversión en este fondo cotizado es de nivel 6, en una escala del 1 al 7, con máximo 7.
Las comisiones de gestión del fondo son del 0.15% sobre el patrimonio, comisión anual de depósito del 0.05% sobre el patrimonio y no tiene comisión de suscripción ni reembolso.
Principales datos de valoración:
| ETF | 1 año | 3 años | 5 años |
| Rentabilidad | 11.63% | 11.99% | 10.38% |
| Volatilidad | 12.52 | 16.82 | 19.11 |
| Máx. Drawdown | -9% | -20.8% | -25.3% |
| Beta | 1 | 1 | 1 |
| R cuadrado | 1 | 1 | 1 |
| Correlación | 1 | 1 | 1 |
| Tracking Error | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| R. Sharpe | 0.31 | 0.20 | 0.15 |
| R Sortino | 0.29 | 0.20 | 0.14 |
| R. Información | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
Se trata de un ETF con volatilidad que ronda el 19,11% a 5 años y del 12,52% a un año; que replica de forma muy cercana su índice de referencia, con un Tracking Error muy moderado, además de Beta, Ratio Cuadrado y Correlación de 1 y por tanto, una correlación prácticamente perfecta con su benchmark. La caída máxima a cinco años ha sido del -25.3% y a un año del -9%. La rentabilidad en lo que va de 2024 es del 8.48%, a un año 16.63% y a 5 años acumula rentabilidad del 10.38%.
Buen dato de Sharpe y Sortino, en torno a 0.3 a un año y 0.15 a 5 años, por cada 1% adicional de riesgo asumido.
Se trata, por tanto, de una opción de inversión muy interesante para aquellos inversores que buscan posicionarse en el mercado europeo, con gastos moderados y de forma diversificada.
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