Curso de Renta Fija y Bonos en Barcelona

Instituto Superior de Empresa y Finanzas
Curso de Renta Fija y Bonos
12 de Junio - Barcelona - 550 (precio con descuento: 440) €

Fecha Inicio:

12 de Junio (00:00) al 22 de Noviembre (14:13)

Lugar :

Barcelona
C/ Tuset, 20, 8º 3ª

Duración :

12,5 horas en cinco sesiones, de 19h a 21:30h

Precio :

550 (precio con descuento: 440) €

440 euros (promoción)

Descripción :

Temario
1. Bonos. Conceptos básicos
1.1. Descripción
1.2. Tipo de Emisor
1.3. Vencimiento
1.4. Principal y cupones
1.5. Rating
1.6. Riesgo de tipos de interés
1.7. Riesgo de crédito
1.8. Divisa

2. Players y mercados
2.1. Emisores
2.2. Intermediarios financieros (SVs, AVs, Bancos de Inversión, Bancos Comerciales…)
2.3. Inversores
- Inversores Institucionales (Tesoreros, Fondos de Pensiones, Aseguradoras, Gestoras…)
- Inversores profesionales (Propietary traders, market makers…)
2.4. Mercados (Eurobond market, ICMA, Mercado Eurobond, Bonos Brandly, Bonos Bulldog, Bonos Matador..)

3. Bonos no convencionales
3.1. Floaters (FRNs)
3.2. Bonos indexados
3.3. Bonos cupón cero
3.4. Bonos Titulizados (MBS, RMBS, CDOS, ABS..)
3.5. Bonos con opciones
3.6. Bonos convertibles
3.7. Bonos híbridos

4. Regulación y prelación de créditos
4.1. Regulador competente. CNMV
4.2. Prelación de créditos
- Cedulas Hipotecarias
- Deuda sénior asegurada
- Deuda sénior no asegurada
- Deuda subordinada
- Deuda preferente
- Deuda avalada
- Deuda asegurada con CDS

5. Bonos convencionales
5.1. Precio (precios netos y brutos. Cupon corrido. Convenciones del pricing)
5.2. Cash Flows
5.3. Tasa de descuento
5.4. Precio de bonos perpetuos
5.5. TIR de mercado, actual y a vencimiento (YTM)
5.6. Relación entre precio, cupón y TIR.
5.7. Duración (Macaulay), Duración modificada y convexidad

6. Curva de tipos
6.1. Uso de la curva de tipos
- Dibujando la curva
- Indicador de tipos futuros
- Comparando retornos en toda la curva
- Indicador de TIR y de valor relativo entre bonos de similar vencimiento
- Pricing de derivados sobre tipos de interés
6.2. Clasificación de curvas de tipos
- Curva de tipos TIR
- Curva de tipos de cupones
- Curva de tipos de bonos a la par
- Curva de tipos de bonos a cupón cero o spot
- Curva de tipos forward
- Curva de tipos de anualidades (seguros)
6.3. Análisis e interpretación de la curva de tipos
- Normal o convencional
- Pendiente creciente o positiva
- Pendiente decreciente o negativa
- Humped

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