Estrategias con análisis técnico |
Análisis técnico de Gamesa estrategias recomendadas a
Gamesa, el precio ha venido formando un “suelo redondeado” en gráfico semanal con apoyo en una directriz alcista que parte de los mínimos en 5,01… | Desde los máximos relativos en 16,62, el precio de Gamesa ha venido formando un “suelo redondeado” (figura potencialmente alcista) en gráfico semanal, con apoyo en una directriz alcista que parte de los mínimos en 5,01. En gráfico diario, el reciente rebote sobre el canal alcista ha provocado que los indicadores técnicos retomen niveles de sobrecompra. En este contexto y con la cotización en la parte alta de dicho canal, optamos por recomendar un escenario de cesiones que lleve al precio hasta el suelo del canal. |
Gamesa gráfico semanal (Soportes 4,48 y 5,44 / Resistencias 7,63 y 11,16)  | |
…con la cotización en la parte alta de dicho canal, optamos por recomendar un escenario de cesiones que lleve al precio hasta el suelo del canal. | En base al escenario planteado y los niveles trazados en el gráfico inferior, recomendamos llevar a cabo la siguiente operativa: § Adoptar posiciones cortas desde los niveles actuales a la espera de una corrección en el corto plazo que lleve al precio hasta la parte baja del canal situada en torno a 5,66. Stop de protección en 6,96. § Un cierre diario por encima de la zona de 6,96 abriría las puertas a un nuevo tramo alcista con objetivo de revalorización en la zona de 7,88. Stop de protección en 6,63. |
Gamesa gráfico diario (Soportes 5,56 y 5,13 / Resistencias 6,65 y 6,96) | |
Estrategias con Warrants 7 de marzo de 2011 |
En base al comentario técnico propuesto por AFI, las estrategias a desarrollar con Warrants son:
§ (Supuesto a) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant PUT strike 5 de GAMESA emitido por Société Générale (B4985) con fecha de vencimiento 17/06/2011 y una elasticidad de 4.30 para un perfil de riesgo alto.
§ (Supuesto b) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant CALL strike 6.5 de GAMESA emitido por Société Générale (B4984) con fecha de vencimiento 17/06/2011 y una elasticidad de 4.47 para un perfil de riesgo moderado.
La evolución de la estrategia bajista con el Warrant PUT Strike 5 de GAMESA emitido por Société Générale (B4985) con fecha de vencimiento en 17/06/2011, precio de compra de 0.13 euros para un Spot en 6.38 euros, objetivo de bajada hastalos 5.66 euros, sería
1 semana | Var % | 2 semanas | Var % | 3 semanas | Var % | |
0%Var Volatilidad | 0.19 | 46.2% | 0.18 | 38.5% | 0.17 | 30.8% |
+1%Var Volatilidad | 0.20 | 53.8% | 0.19 | 46.2% | 0.17 | 30.8% |
-1%Var Volatilidad | 0.19 | 46.2% | 0.18 | 38.5% | 0.17 | 30.8% |
La elasticidad de un Warrants representa, en términos porcentuales, lo que gana o pierde el Warrant por la variación de un 1% en el activo subyacente.
Nota: Para la simulación presentada en esta estrategia, se ha utilizado el Pricer, herramienta disponible en la página de Warrants de Société Générale http://es.warrants.com. Los datos son orientativos y en ningún caso suponen una oferta en firme de Société Générale.
Aviso Legal
Análisis del activo subyacente elaborado por AFI (Analistas Financieros Internacionales). Selección del Warrant adecuado elaborado por el departamento de Warrants de Société Générale.
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