Es importante que el Trader intente eliminar el componente de subjetividad que toda operativa, ya sea discrecional o automática, lleva consigo. Incluso en un sistema automático, el Trader tenderá involuntariamente a valorar más las fases en las que el sistema lo hace bien, en comparación con aquellas en las que lo hace mal.

Para intentar luchar contra ese sesgo natural del Trader, nada mejor que llevar un registro detallado de los Trades realizados, con el objeto de poder realizar estudios y estadísticas sobre él.

De esta manera, el Trader podrá obtener información objetiva sobre la evolución dinámica de variables tan importantes como el Porcentaje de Acierto, o el Profit Loss de su operativa, que le ayudarán en su toma de decisiones, y a maximizar los resultados de su sistema.

Una forma de emplear la información recabada por el registro de Trades sería la siguiente: Por ejemplo, sabemos que todos los sistemas entran en algún momento en fase de Drawdown, lo que significa que encadenan una serie de trades fallidos consecutivos. Si el Trader no hace nada al respecto, encajará el Drawdown en su totalidad, lo que puede tener una repercusión importante en el resultado de su operativa.

Sin embargo, si el Trader cuenta con un registro detallado de cada una de sus operaciones, podrá disponer de variables tales como el Porcentaje de Acierto y el ProfitLoss de los últimos 20 Trades realizados. Cuando el sistema entra en fase de Drawdown, se produce una caída en picado en el valor de estas variables, alertando al Trader de que algo va mal.

Una estrategia consecuente con lo anterior, sería desconectar el sistema, o mejor todavía pasarlo a modo PaperTrading, hasta que se produzca una recuperación en la evolución dinámica de las variables comentadas, con lo que habríamos evitado una buena parte del DrawDown del sistema. Podríamos a modo de ejemplo, introducir una restricción operacional, de forma que el Sistema no pudiese enviar órdenes reales al mercado, a menos que el Porcentaje de Acierto de los últimos 20 Trades ejecutados, se sitúe por encima del 55% para una operativa Intradiaria tipo Scalping.



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Isaac Sánchez, Day Trader independiente, especializado en operativa intradía con más de 7 años de experiencia como director del departamento de análisis de Cortal Consors.