PRODUCTOS DERIVADOS DE RENTA FIJA II en Madrid

Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME)
PRODUCTOS DERIVADOS DE RENTA FIJA II
22 de Febrero - Madrid - 480 euros. €

Fecha Inicio:

22 de Febrero (00:00) al 24 de Noviembre (23:00)

Lugar :

Madrid
Palacio de la Bolsa. Madrid.

Duración :

12 horas., Martes a jueves de 17:00 a 21:00 horas.

Precio :

480 euros. €

Prerequisitos :

Los asistentes no precisarán disponer de conocimientos previos. Se entregará Certificado a los alumnos que cumplan con una asistencia mínima del 75% de las horas lectivas.

Dirigido a :

Operadores de mercado, gestores de carteras y fondos, inversores particulares, y en general, todo aquel que quiera profundizar en el conocimiento y utilización de los productos negociados y técnicas usadas en los mercados de tipos de interés.

Ponentes :

Profesores Titulares de Instituto BME, y D. Emilio Gamarra ( Especialista en Mercados Financieros ).

Descripción :

 

Objetivo:

Profundizar en los principios básicos vistos en el curso “Productos Derivados de Renta Fija I”

- Aplicación de los conocimientos adquiridos a la gestión de carteras de tipos de interés, desarrollando técnicas de especulación, cobertura y arbitraje con tipos de interés

-Para su buen aprovechamiento se requiere un nivel de conocimientos equivalente al obtenido en el Curso "Productos Derivados de Renta Fija I".

Metodología:

Clases teóricas combinadas con el desarrollo de ejemplos prácticos en Excel.

Programa:

1. Algunos conceptos básicos:
1.1. Teoría básica de opciones: Definición de Call y Put y posiciones básicas, situaciones de una opción (In the Money, At the Money y Out of the Money), tipos de ejercicio (Americano y Europeo), determinantes de la prima de una opción (Valor Intrínseco y temporal).

2. Productos derivados sobre tipos de interés a largo plazo:
2.1. Estrategias de Arbitraje “Cheapest to Deliver” – Futuro del bono.
2.2. Coberturas de bonos y carteras de bonos.
2.3. Estrategias de valor relativo en la curva.

3. Swaps exóticos o no genéricos:
3.1. C.M.S. In Arrears. Basis Swap, Currency swaps, Equity Swaps.
3.2. Cobertura de Bonos con IRS. El Asset Swap.
3.3. Gestión del riesgo de una cartera de tipo de interés: El Vector Delta.

4. Productos OTC´s con Volatilidad: Opciones sobre tipos de interés:
4.1. Cap´s, Floor´s, Collar´s.
4.2. Swaption.
4.3. Modelos de valoración de opciones sobre tipo de interés: Volatilidades flat y forward.


Nota: Para el correcto funcionamiento y aprovechamiento del curso, se requiere el nivel de conocimientos correspondiente al curso Productos Derivados de Renta Fija I.

Este curso está cerrado y no se admiten solicitudes
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