Delta Hedge
en la categoría de Trading
Indica la cantidad de activos subyacentes necesaria para que estén cubiertos los beneficios o las pérdidas originados por las variaciones en el precio del subyacente. El nivel de cobertura necesario ha de adaptarse continuamente a las oscilaciones de la cotización del subyacente (delta-neutral, hedge dinámico, cobertura dinámica).
Palabras relacionadas: Warrants