}

    Call Ratio Backspread

    Se construye vendiendo una Call de precio de ejercicio A y comprando dos Call de precio de ejercicio B, siendo A cuando esperemos un fuerte movimiento al alza, con posibilidad de que también
    se produzcan caídas. Lo que sí esperamos es un incremento de la volatilidad.


    Beneficio y/o pérdida: El beneficio que podemos obtener con este estrategia es ilimitado y crecen a medida que el precio de mercado sube por encima de B+pérdida máxima. (Pérdida máxima=B-A-prima neta). Por el contrario, las pérdidas están limitadas a la ecuación anteriormente descrita y se alcanzan cuando a vencimiento los precios estén en el entorno de B.
    Tiempo y Volatilidad: El paso del tiempo juega a favor de esta estrategia siempre que el precio se mantenga por debajo de B. Por encima de A el lapso del tiempo juega en contrad e la posición.


    Términos asociados

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