Call Ratio Backspread
en la categoría de Trading
Se construye vendiendo una Call de precio de ejercicio A y comprando dos Call de precio de ejercicio B, siendo A cuando esperemos un fuerte movimiento al alza, con posibilidad de que también
se produzcan caídas. Lo que sí esperamos es un incremento de la volatilidad.


Beneficio y/o pérdida: El beneficio que podemos obtener con este estrategia es ilimitado y crecen a medida que el precio de mercado sube por encima de B+pérdida máxima. (Pérdida máxima=B-A-prima neta). Por el contrario, las pérdidas están limitadas a la ecuación anteriormente descrita y se alcanzan cuando a vencimiento los precios estén en el entorno de B.
Tiempo y Volatilidad: El paso del tiempo juega a favor de esta estrategia siempre que el precio se mantenga por debajo de B. Por encima de A el lapso del tiempo juega en contrad e la posición.


Palabras relacionadas: Opciones