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Y cómo no, los muy inquietantes datos de PMI de manufacturas de Alemania y de la eurozona, no van nada bien las cosas en Europa.
 
Pero de momento, nada del otro jueves, vamos a esperar qué pasa con los 10.000 y la clave sigue siendo el BCE y la QE, mientras el mercado no vea peligro real de que no se vaya a hacer, difícil que bajemos en serio, si por lo que fuera sí que viera que es imposible, podríamos caer como plomos.
 
Y entramos en el mes de diciembre. El mes más alcista del año. Al menos eso dicen las estadísticas según datos de Bespoke.
 
En los últimos 100 años en diciembre, el Dow Jones ha subido de media el 1,47% y solo ha quedado en negativo el 25% de las ocasiones. En los últimos 20 años sube de media el 1,5% e igualmente solo ha estado en negativo el 25% de las ocasiones.
 
Se está hablando mucho del petróleo en estos días. Arabia Saudita está en guerra contra el fracking, pero ¿cómo se está tomando su propia bolsa todo esto? Pues aquí tienen la ficha del Tadawul All Share Index (TASI) de Arabia Saudita, sacada de la página web de esta bolsa:
 
 
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Como vemos, está bajando con mucha dureza como respuesta a esta guerra de precios.
 
No hay que olvidar que según los expertos, a pesar de lo agresivos que parecen, Arabia no cubre sus presupuestos con el crudo por debajo de 93, por lo que empezará a acumular déficit, de momento eso sí, no peligroso.
 
En estos días, en que vuelve a la palestra la lucha del futuro del Dax contra un nivel psicológico, como son los 10.000, creo que pocos no tendremos ya claro, lo difíciles que son de pasar, y las oportunidades de trading a corto que dan. Pues bien he recibido un estudio preliminar, de Erwann Leviron muy interesante que nos da una interesante aproximación al tema y un punto de partida, para investigar en el tema. Si cualquier lector quiere ampliar estos estudios, nuestra tribuna queda abierta para publicar sus resultados, ya que este tema de los rebotes contra los niveles psicológicos me parece de una gran fuerza para el trading.
 
Este es el muy interesante trabajo de Erwann:
 
Pues bien, intenté mirar cuales serían los parámetros idóneos para aprovecharse de los rebotes del Dax.
En el estudio no entran ni las comisiones ni el apalancamiento, ni los rollover en CFD.

Los resultados son puntos del índice.

El gráfico de referencia es el futuro del Dax continuous
 
Después de indagar un poco en el asunto, pensé que lo mejor para tener un buen ratio rentabilidad/riesgo, aceptando el factor psicológico que conlleva estar ganando bastante y al final perder dinero, decidí que lo mejor era hacer cada operación con 2 lotes.
 
Los niveles psicológicos son todos los múltiples de 1.000
 
El óptimo me dice lo siguiente:

·         Se entra con 2 lotes a 15pts del nivel psicológico (o sea 15pts antes de tocarlo). Se hace así porque muchas veces, el índice rebota antes.

·         El Stop loss se tiene que poner a 55pts después del nivel. Es mucho, no es un stop ceñido, pero es lo que me dicen las estadísticas.

·         Para el primer lote, tenemos un nivel de objetivo fijado en 80pts. O sea a 95pts del nivel. No me parece irrelevante, a los 100pts del nivel tenemos otra barrera psicológica y muchas veces apenas se llega antes de rebotar.
·         Para el segundo lote, la jugada es la siguiente:

* Si llegamos a 125pts del nivel, entonces el Stop lo subiremos a 40pts antes del nivel, protegiendo así las ganancias
* Cuando llegamos a 375pts del nivel, entonces cambiamos el Stop por un Stop Loss dinámico, a 50pts del máximo alcanzado
  
Al principio testé las formulas con unos valores mucho más razonables, pero las estadísticas y el algoritmo empleado me llevaron hasta aquí.

No puedo asegurar que sea el optimo global, porque no he testeado todas las combinaciones.
Pero estoy seguro que el optimo local no debe de tener resultados mucho mejores.
 
Resultados:

Desde 1997, 434 operaciones

56% acierto

19.3 pts de ganancia de media por contrato (o sea 38.6pts por operación)
 
El máximo de pérdidas es por supuesto 140pts

El máximo de ganancias sube a 657pts.

En el 15% de los casos, se gana más de 140pts, que es la máxima pérdida.
 
Los parámetros no están elegidos con este propósito, pero el caso es que si alcanzamos el parcial del primer lote, entonces a operación resultará ganadora.

Por tanto, tenemos un 44% de posibilidades de perder 140pts (los 2 lotes pierden)

Tenemos un 10% de posibilidades de ganar 10pts (el primer lote gana, el segundo lote pierde)

Tenemos un 31% de posibilidades de ganar 105pts (el primer lote gana, el segundo lo hace saltando el segundo Stop fijo)

Tan solo tenemos un 15% de probabilidades de ganar más, o sea que el rebote alcanzó los 375pts como mínimo.
Parece poco, pero en este 15% se ganan 445pts de media.
 
 
Lo que también resulta interesante, es que los niveles por separado presentan resultados muy homogéneos

Así, en % de acierto, el más pobre es el nivel de los 5.000pts, con un 53% y el mejor son los 7.000pts con un 61%

En beneficio por lote, todos son positivos, yendo desde los 10.58pts hasta los 36.35
 
 Ejemplo, en la última operación:

Entramos el 27/11 a las 10h30 en 9.985pts a la baja.

El stop está en 10.055pts, no se ha alcanzado todavía.

El primer lote ya estaría vendido en 9.905

De hecho, hemos alcanzado los 9.903,5

Así que para el segundo lote, el SL de momento sigue en 10.055pts!
  
Erwann Laviron
  
Demos ahora un vistazo al sistema de largo plazo del S&P 500 de Traderalia que venimos comprobando mes a mes desde hace mucho.  Este mes sigue comprando acumulando ya una fortuna en beneficios.
 
SISTEMA DE TRADING MINI S&P 500

Como cada fin de mes TRADERALIA publica el seguimiento del “Sistema de trading Mini S&P 500” en gráfico de velas mensuales y con media simple (SMA) de 12 periodos.
 
Al cierre de la última sesión de NOVIEMBRE de 2014, el futuro del Mini S&P cotiza en los 2.066 puntos y por encima de su SMA de 12 meses situada en 1.921 por lo que el "Sistema de trading Mini S&P" mantiene la posición larga o comprada abierta el 31-01-2012 en 1.308 puntos. Dicha posición, al cierre de la sesión del viernes 28 de noviembre de 2014, acumula desde su apertura unas plusvalías latentes de 758 puntos o 37.900 $ por contrato.
 
Sin tener en cuenta dicha posición, el balance acumulado de trades ya ejecutados (agosto 1998 – enero 2012) arroja un resultado positivo de 1.584 puntos o 79.200 $ para un único contrato del futuro del Mini S&P y con solo 12 operaciones en todo el periodo.
 
Pueden ver la explicación del sistema y la tabla de operaciones y rentabilidades acumuladas en los últimos 15 años en el siguiente enlace:

http://traderalia.com/biblioteca-del-trader/sistema-de-trading-mini-s-p-500/
 
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