- Gestión del riesgo con derivados
- Los productos financieros derivados y su negociación en los mercados organizados
- Futuros financieros
- El precio teórico futuro
- Operativa con Futuros: especulación y efecto apalancamiento
- Operativa con Derivados
- El futuro como instrumento de cobertura
- El contrato Time Spread
- La Opción Call
- La Opción Put
- Las Opciones Financieras: el valor intrínseco y el valor temporal
- Opciones in, at y out of the money (dentro, en y fuera del dinero)
- Las condiciones generales de los contratos de productos derivados (Parte I)
- Las condiciones generales de los contratos de productos derivados (Parte II)
- Parámetros que infl uyen en la valoración de opciones
- Precio del activo subyacente y precio del ejercicio
- Volatilidad y tiempo al vencimiento
- Sensibilidades de las opciones
- Parte I
- Parte II
- Parte III
- Parte IV
- Parte V
- Parte VI
- Sintéticos: Teoría de la paridad Call-Put
- Estrategias simples con Opciones
- Cobertura estática con Put
- Cobertura estática con Call
- Estrategias combinadas con Opciones
- Modificación del Perfil
- Análisis de Posición I
- Análisis de Posición II
- Transformación de posición
- Estrategia reparadora apalancada
- Arbitraje con opciones
- 'Conversion' y 'resersal'
- Box y Jelly Roll
- Riesgos del arbitraje I
- Riesgos del arbitraje II
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