PRODUCTOS DERIVADOS DE RENTA FIJA I en Madrid

Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME)
PRODUCTOS DERIVADOS DE RENTA FIJA I
14 de Febrero - Madrid - 490 euros. €

Fecha Inicio:

14 de Febrero (00:00) al 21 de Noviembre (18:53)

Lugar :

Madrid
Palacio de la Bolsa. Madrid.

Duración :

15 horas., Lunes a Viernes de 10:00 a 13:15 horas.

Precio :

490 euros. €

Prerequisitos :

Los asistentes no precisarán disponer de conocimientos previos. Se entregará Certificado a los alumnos que cumplan con una asistencia mínima del 75% de las horas lectivas.

Dirigido a :

Operadores de mercado, gestores de carteras, inversores particulares, y en general, todo aquel que quiera iniciarse en el conocimiento y utilización de estos productos y de los mercados en que se negocian.

Ponentes :

Profesores Titulares de Instituto BME.

Descripción :

 

Objetivo:

Analizar los principios básicos de la valoración de activos de renta fija así como sus principales medidas de control de riesgo. Conocer las características y operativa de los principales productos derivados sobre tipo de interés a largo plazo.

Metodología:

Clases teóricas combinadas con el desarrollo de ejemplos prácticos en Excel.

Programa:

1. Conceptos básicos: Matemáticas financieras y Renta Fija

1.1 Leyes de capitalización y descuento: simple, compuesto y continuo.Tipos equivalentes.
1.2 Cálculo del precio de un bono.TIR.
1.3 Duración y convexidad.
1.4 Ejemplos prácticos de Excel.

2. La Curva Cupón Cero

2.1 Valoración de activos: Cálculo de la Curva Cupón Cero.
2.2 Necesidad de la Curva Cupón Cero.
2.2 Método recursivo. Ejemplo práctico en Excel.
2.3 Otros métodos econométricos.
2.4 Cálculo de la curva de tipos implícitos. Ejemplo práctico en Excel.

3. Productos derivados sobre tipos de interés a corto plazo

3.1 Entorno de negociación: Mercados organizados vs Mercados OTC.
3.2 El contrato forward sobre tipos de interés.
3.3 El contrato de futuro sobre tipos de interés.

4 Productos derivados sobre tipos de interés a largo plazo

4.1 Entorno de negociación.
4.2 El contrato de futuro.
4.3 Especificaciones de los contratos negociados en la zona euro: bono 10, Bund y Notionel.
4.4 Cálculo de precio teórico.
4.5 Operativa: especulación, cobertura y arbitraje.

5. Operaciones de permuta financiera: IRS

5.1 Definición.
5.2 Características de la negociación.
5.3 Swap genérico vs otras modalidades.
5.4 Valoración: método de los tipos implícitos y método de los principales.
5.5 Ejemplos prácticos de swap genéricos y no genéricos en Excel.

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