Hola Fernando. sigo habitualmente su trabajo, lo aprecio, pero me surgen dudas. una misma gestora, con mismo gestor, tiene dos fondos gemelos en el mismo mercado; la distribucion de activos es gemela, sin embargo volatilidad, sharpe y alpha son dispares. ¿a que se debe?. ambos tienen la misma divisa base. gracias.
Hola curro. Si pertenecen a la misma categoría e inviertene exactamente de la misma manera, diría que el patrimonio puede influir algo sobre la volatilidad (aunque poco) y sobre todo las comisiones pueden afectar al ratio de sharpe y al alfa. Si me das nombres concretos lo puedo mirar con más detalles.
Un saludo
Fernando