Los Overnight indexed swaps market, antes del dato de empleo daban 47% de posibilidades de subidas de tipos en septiembre, y tras la publicación dan ahora el 52%, así que el mercado no se ha tomado bien la cifra. Y por tanto al final, dato de empleo malo para bolsas y bonos y bueno para dólar, no de forma exagerada pero sí en esa dirección.

Les copio de la Wikipedia la definición de estos productos para el que no los conozca:

Un overnight indexed swap (más conocido por sus siglas OIS, traducido al castellano como "permuta nocturna indiciada") es un swap de tipos de interés donde el tipo flotante periódico del swap es igual a la media geométrica de un índice nocturno (esto es, un tipo de interés publicado que también se denomina Tipo Nocturno) sobre cada día del período de pago. Este índice es típicamente un tipo de interés considerado menos arriesgado que su correspondiente tipo interbancario (LIBOR).1

En Estados Unidos, los tipos OIS son calculados en referencia al federal funds rate diario.