Desarrollo de Sistemas de Trading con Visual Chart en Madrid.

25 de marzo - Madrid - 850 €

I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING

Definición de sistema de trading.

• Qué es un sistema de trading.
• Sistemas discrecionales, sistemas mecánicos y sistemas automáticos.
• Puntos fuertes y puntos débiles.
• Trading vs. inversión [Buy and Hold).
• Acciones vs. futuros. Tendencia vs. contra-tendencia.

Postura académica: Teoría del paseo aleatorio.

• Mercado eficiente y sistemas de trading.
• Sistemas de trading universales.
• Ejemplo de operativa real automatizada.

Plan de trading.

• Psicología, money management y sistema.
• Management completo.

Evolución del trader de sistemas.

• Trader discrecional.
• Trader técnico.
• Trader iniciado en sistemas.
• Trader experto en sistemas.

II. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VISUAL CHART

PDV - Plataforma de diseño visual.

• Programación en Visual Chart.
• ¿Realmente necesito programar?
• Ventajas de la PDV.

Interface de la PDV - Barra de diseño visual.

• Mostrar y crear.
• Grid, ver conectores y vista global.
• Condiciones y bucles.
• Sistemas - Ordenes de Compraventa.
• Indicadores - Establecer valor del indicador.
• Estudios - Dibujar estudio.
• Sentencias.
• Conectar elementos y eliminar.

Componentes de la programación en PDV..

• Herramientas.
• Comandos.
• Operadores.

III. ANÁLISIS TÉCNICO Y ESTADÍSTICA

Introducción al Análisis Técnico.

• Indicadores de tendencia (medias móviles, rotura de rangos, ADX).
• Indicadores de contra-tendencia (RSI, Estocástico, MACD).
• Indicadores de volatilidad (ATR, Bollinger bands).

Introducción a la Estadística.

• Media, Moda, Mediana y Desviación típica.
• Tipos de distribuciones. Normal y Lognormal.
• Test de significación y contrastes de hipótesis.
• Coeficiente de correlación.

Inteligencia Artificial.

• Sistemas expertos y redes neuronales.
• Algoritmos genéticos y Lógica difusa.

IV. COMPONENTES DE UN SISTEMAY TIPOLOGÍA

Componentes de un sistema.

• Reglas de entrada y salida.
• Indicadores técnicos.
• Parámetros. Filtros y Stops.

Gestión del Riesgo o Risk Management.

• Tipos de stop loss.
• Profit Targets.

Tipos de Sistemas de Trading.

• Según el grado de discrecionalidad.
• Según la serie histórica y el posicionamiento.
• Clasificación fundamental.
• Resto de Sistemas.

Trend Following y Market Facilitation.

V. FASES EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS

Selección de Mercados y Activos Financieros.

• Qué tipo de comportamiento de mercado estoy buscando.
  
• Volatilidad y liquidez.
• Qué producto se ajusta mejor a mis necesidades.
• Time Frame (Intraday, daily, weekly).

Desarrollo de la idea genérica.

Transformación de la idea en un conjunto de reglas objetivas.

Backtesting y optimización de parámetros.

Mantenimiento y mejora del sistema desarrollado.

VI. Programación en PDV.

Desarrollo lógico de la idea a programar.

El calculo. Histórico vs Real.

Diagrama de flujo (la importancia del orden).

• Un solo comienzo .
• Puntos de enlace.
• Conectores.
• El diagrama.
• Compilar.

Verificar. Histórico vs Real.

Programación de Indicadores .

• Una sola línea. Histograma del Macd.
• Varias líneas. RSI modificado.

Programación de Estudios.

• Alcista - Bajista.

Programación de sistemas.

• Solo con ordenes.
• Basados en precio.
• Basados en indicadores.
• Con trailing stop.
• Intradiarios.
• De volatilidad.

VII. OPTIMIZACIÓN: ROBUSTEZ VS. CURVE FIT­TING

Optimización: amigo o enemigo.

• Tipos de Optimizadores.
• Evolución del trader ante la optimización.
• Ejemplos de curve-fitting.
• Formas de evitar el curve-fitting.

Mapas de Optimización. Robustez.

• Gráficos en dos dimensiones.
• Gráficos en tres dimensiones.
  
  

Alternativas a la Optimización tradicional.

• Optimización de prueba externa.
• Optimización Proyectada ( W.F.O).

VIII. CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS. SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Porque es tan importante la psicología.

• Miedo y avaricia.
• Control emocional.
• Exceso de confianza.
• El santo grial está en nuestro interior.
• Cuidado con la Intuición.
• Contabilidad mental.

Psicología de masas.

• Desde la tulipmanía a la burbuja de internet.

Disciplina y seguimiento del sistema en tiempo real.

• La importancia de la disciplina.
• Diario de las operaciones reales vs. teóricas.
• Técnicas para mejorar nuestra operativa.

Sistemas automáticos vs. sistemas mecánicos.

Elimine sus limitaciones emocionales.

¿Cómo enviar señales automáticas con Visual Chart? Cerrando el círculo.

IX. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Objeto de la evaluación: objetividad vs. subjetividad.

Análisis gráfico.

• Equity curve analysis.

Estadisticas.

• Información general.
• Analisis de tiempos.
• Analisis de riesgos.
• Datos generales.
• Listados.

Análisis de riesgos.

• Fiabilidad vs. Índice Positivos/Negativos.
• Profit factor.
• Ratios de rentabilidad riesgo. Ratio.
• Máximo DrawDown.

Datos Generales.

Optimización.

X. GESTIÓN MONETARIA Y DIVERSIFICACIÓN

Desarrollo post-sistema.

Money management, ese gran desconocido.

• Qué es money management.
• Qué no es money management.
• El experimento de Ralph Vince.
• Gestión Monetaria y Draw. El uncle point.
• Martingala vs. Antimartingala.
• Apalancamiento asimétrico.
• Las tres fases en la implementación de la gestión monetaria.

Estrategias de gestión monetaria.

Portfolio management o diversificación.

• El milagro de la diversificación.
• Tipología de la Diversificación.
• Efecto en los ratios y en la Equity Line.

Ejemplos prácticos de aplicación de diversificación.

• Portfolios de acciones.
• Portfolio de futuros.